Budując strategię inwestycyjną musimy zwrócić uwagę na szereg elementów. Omówimy najważniejsze z nich:
Schemat wejścia w pozycję
Pierwszym i nieodzownym elementem strategii inwestycyjnej jest ustalenie schematu w oparciu, o który będziemy zawierać transakcje. W tym obszarze mamy szeroki wachlarz możliwości, jednak musimy skupić się na jednym lub kilku układach, które najbardziej nam odpowiadają. Takim układem może być np. korekta prosta ABC zgodnie z trendem po wyrysowaniu formacji świecowej na wykresie H1.
Zarządzanie ryzykiem
Kolejnym elementem jest dobór parametrów zarządzania ryzykiem. Wybieramy tylko takie układy, które dają możliwość zarobienia w stosunku zysku do ryzyka min 2:1 (nigdy nie mniej niż 1:1). Staramy się poszukiwać układów, gdzie potencjał jest największy np. 3:1, 4:1.
Wielkość pozycji w stosunku do stop lossa
Ten punkt łaczy się z wcześniejszym, jednak warto je rozdzielić.
Otwierając transakcję musimy przyjąć ryzyko na podstawie stałego procentu kapitału ze środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym. Im mniejsza będzie to wartość tym nasza strategia będzie bardziej odporna na serię strat. Zaleca się, żeby ryzyko na transakcje nie przekraczało 5%, natomiast dla day traderów ten % jest zdecydowanie mniejszy nawet poniżej 1%. Kapitał ustalamy w stosunku do ryzyka wyznaczonego przez wielkość stop lossa, jaką chcemy zastosować.
Pozycję dobieramy w oparciu o poniższy przykład:
Instrument: WIG20
Ilość środków na rachunku: 10 000 zł
Ryzyko: 3% z 10 000 zł = 300 zł
Wielkość stop lossa: 30 punktów
Wielkość punktu dla 1 lota na WIG20 = 20 zł
Ryzyko przy 1 locie 30 * 20 = 600 zł.
Teraz jak łatwo zauważyć dzieląc otrzymane ryzyko dla 1 lota (600zł) przez możliwe ryzyko dla naszego systemu (300zł) otrzymamy wielkość pozycji 0,5 lota.
To moim zdaniem najprostszy sposób obliczenia wielkości pozycji.
Prowadzenie pozycji
Niezwykle ważnym aspektem jest również prowadzenie pozycji. Pierwszą dobrą praktyką jest przestawienie zlecenia stop loss na tzw. poziom break even (tzn. poziom otwarcia transakacji, w przypadku niekorzystnego scenaqriusza wychodzimy “na zero”). Tutaj przestrzegam przed robieniem tego zbyt szybko, cena często jeszcze raz wraca testuje nasz poziom wejścia.
Następnie musimy zastanowić się nad tym jak będziemy prowadzić pozycje:
przestawiamy stop loss po ważnych poziomach (tzw. manualny trailing stop)
zamykamy część transakcji na wybranych poziomach
bierzemy z góry określony zysk, które będzie nas satysfakcjonował (TP)
Zapis transakcji
Ostatni ważny element strategii to zapis naszej zakończonej transakcji. Tylko w taki sposób możemy poprawnie analizować naszą strategię.
Kacper Gawroński – Redaktor Naczelny Trading – Academy. Wieloletni praktyk rynków finansowych, zwolennik strategii Price Action. Autor bloga forex-time.pl.
