Day trading - M1 i m15 – wcale nie takie wściekłe.

Wielu z was mówi: „…ja nie schodzę poniżej, interwału H1”, „D1 – tutaj składają zlecenia poważni uczestnicy rynku”, „m1 i m5 – za duży szum” a ja uważam, że nie koniecznie.

Dzisiaj samemu z powiedzeniem wykorzystuje niskie przedziały czasowe i wcale nie jest tak wściekle a wręcz powiem, że widać tam porządek.

Dawno temu rozmawiałem z kolegą, który z kolei miał wcześniej kontakt z innym Traderem który opanował „techniki” dające nieprzeciętne wyniki.  Ten pochwalił się, że jego sukces polega na połączeniu analizy wysokich i niskich interwałów. Przez długi czas zastanawiałem się o co chodzi. Przecież patrzyłem na wykresy h4, h1, m30 i niższe a mimo wszystko nie byłem w stanie osiągać takich wyników jak on.  Jak się okazało wynikało to ze „złej” perspektywy jaką wtedy posiadałem.

Nie mniej od początku…

Wcześniej, wynik transakcji z m1 był „różne”. Co tu dużo mówić, faktycznie ten wykres jest bardzo „elektryczny” i zmienia się wyjątkowo dynamicznie, szybko pobudzając nasze emocje. Transakcje zawierałem w oparciu o Stochastic później RSI, iChimoku, SAR. Napisałem też mikro skrypt rysujący strzałki pod MACD cały czas szukając tego „najlepszego” wskaźnika. Zawieranie transakcji powodowało stres i wielką niepewność bo zmienność na wysoka. Same transakcje krótkie, często wybijane na SL lub BE (brake even). Jak był zysk to też często był zamykany zanim zaczęła się „prawdziwa zabawa”. Warunki średnio przyjemne ale myślałem że tak musi być – krew i pot to norma w tej branży. Zasadniczo wszystko jednak się zmieniło po wspomnianej rozmowie.

Perspektywa

Nie będę w tym miejscu pisać rozprawki o Analizie Technicznej wykresów cenowych. Przyjmę, że wszyscy wiemy o czym mówimy a jedyne co nam zostało  to ustawić „wszystkie planety w jednym rzędzie”. UWAGA! BĘDZIE SILNE STWIEDZENIE!!

M1 DZIAŁA!  JEDNAK TRZEBA POŁĄCZYĆ TEN WYKRES Z INNYM WYKRESEM WYŻSZEGO RZĘDU.

Tak jak w biologii organizm składa się z różnych układów (krwionośnego, nerwowoego). Te z kolei z narządów, które składają się z komórek a one same z jeszcze mniejszych fragmentów – pierwiastków. Tak też „nasz” wykres tygodniowy składa się z 5 świec dziennych. Te z dwudziestu czterech świec godzinowych, one same z  czterech 15-sto minutowych a te z ostatecznie z 15-stu „minutówek”. Można też prościej powiedzieć używając określenia, że rynek jest fraktalem. Nie mniej zmierzam do tego, że małe ruchy inicjują duże i odwrotnie duże składają się z mniejszych a te wpływają na mikro.

Tak więc jeszcze raz perspektywa. Na początek „szkło powiększające o mniejszej mocy”. Dzięki odpowiedniemu oddaleniu się od wykresu możemy w prostszy sposób określić trend. Jak wiadomo jest on kluczowym elementem tej rozgrywki i to jest podstawa naszych  rozważań. Kiedy już wiemy co dzieje się na interesującym nas interwale schodzimy niżej i szukamy sytuacji gdzie trend wyższego rzędu pokrywa się z trendem niższego.

Jak to działa u mnie?

Ja cały dzień spędzam przy komputerze, z tego względu zawieram transakcje które trwają od kilku do kilka stu minut czasem jest to kilka godzin. Do określenia trendu wykorzystuje wykres m15. Dla mnie ten przedział czasowy jest odpowiedni, dość elastyczny a zarazem łatwo jest zauważyć kontynuację. Sam trend określają mi średnie SMA 20 i 50. Kiedy już wiem w którym kierunku mam zwierać transakcje przenoszę swoje skupienie na owy wykres m1. Tam mam taki sam zestaw narzędzi tj. SMA 20 i 50. Kluczem do zawarcia transakcji jest wybadanie momentu w którym układ średnich i wykresu ceny na m1 pokrywa się z układem wykresu m15. Dzięki temu wiem, że kiedy otworze transakcję będę „po tej samej stornie rynku” co większy kapitał. Dodatkowo na m1 (tak jak na każdym innym przedziale czasowym) panują trendy a co za tym następuje - ich  prawa. Moje ulubione brzmi „trend ma większą zdolność do kontynuacji ruchu niż do jego zmiany”.  To założenie przyświeca mojej koncepcji. Ponadto na m1 są widoczne inne sytuacje. Łatwo jest zaobserwować formacje podwójnego szczytu/dołka, czy też 1-2-3. W tym przypadku Ja obserwuje formacje świecowe a nie same świece. Podczas analizy m1 staram się szukać sygnałów, impulsów, elementów które świadczą o kontynuacji ruchu wcześniej określonego na m15. Nie zawieram tutaj transakcji „przeciw rynkowi”. Takie transakcje na m1 dają nam szybko „po palcach”.  Jeśli cena zawraca i średnie pokazują kierunek przeciwny do tego który jest określony na wyższym przedziale ja mam wolne. Nie zawieram wtedy transakcji. Dopiero kiedy układ wróci do tego z m15 lub też mieni się na wyższym przedziale czasowym ja ponownie staje się aktywny i szukam miejsc do zawarcia transakcji.

Poniżej kilka przykładowych zdjęć i opisów sytuacji. W razie pytań proszę się nie krępować i pisać do mnie na marcin.sekula(at)xtb.pl

Rysunek 1 - Wykres DAX 30 m1

Rysunek 2 - Wykres DAX30 wykres m1 i m15. Schemat zawierania transakcji

Rysunek 3 - EURUSD m1/m15 przykład transakcji

Rysunek 4 - DAX30 m1/m15

Rysunek 5 - DAX30 transakcje zawarta na m5

Marcin Sekuła - początkowe inwestycje giełdowe szybko zamienił na kontrakty CFD. Day trader, stosujący analizę techniczną, stworzył własną unikalną strategię inwestycyjną, którą wykorzystuje na co dzień.